您应保留恐吓证据并报警处理。根据《治安管理处罚法》和《刑法》，恐吓行为可能构成治安违法或刑事犯罪，不及时处理可能加重对方行为，威胁您的人身安全。
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常见处理方式包括报警、申请保护令或提起刑事自诉。选择方式需根据恐吓的严重程度及证据情况，轻微恐吓可先报警，严重恐吓则建议申请保护令或刑事自诉。